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Juventud: Nacida bajo el nombre de Catherine Jones en Swansea (Gales), su nombre procede de la unión de los de sus abuelas: Catherine y Zeta. Su padre era empleado en una fábrica de golosinas y su madre una modista de origen irlandés. Catherine fue la segunda de tres hermanos (el mayor se llama David y el menor Lyndon) y fue educada en el catolicismo. Además del inglés, Catherine domina el galés, el español y el francés. Siendo todavía niña, se le practicó una traqueotomía que le dejó una cicatriz.